(Teleborsa) - Stress test non solo per le banche, ma anche per le Assicurazioni in Europa. Ne da notizia l'
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (
IVASS).
L'
Autorità europea per le assicurazioni e la previdenza (
EIOPA) ha avviato lo S
tress Test 2018 per valutare la capacità del settore assicurativo europeo di resistere a condizioni avverse.
Gli scenari di stress sono i seguenti:
- il
primo, yield curve up, è caratterizzato da un
rialzo dei rendimenti che avviene contestualmente a un incremento dei riscatti delle polizze vita e a un aumento del costo di liquidazione dei sinistri danni dovuto a una crescita dell'inflazione;
- il
secondo, yield curve down, prevede una
riduzione dei rendimenti contestuale a una variazione nel rischio di longevità per le polizze vita;
- il
terzo, Nat-Cat, è caratterizzato dal verificarsi di
eventi catastrofali naturali che colpiscono simultaneamente l'Europa.
L'esercizio valuterà anche, in via qualitativa, le potenziali implicazioni del cyber risk. I dati dovranno essere forniti entro il 16 agosto 2018