(Teleborsa) - Banca Sistema, facendo seguito a quanto comunicato il 6 agosto scorso in occasione della pubblicazione dei risultati, informa di aver
ottenuto dalla Banca d'Italia il riconoscimento del Significant Risk Transfer (SRT) a fini prudenziali in relazione all'operazione di cartolarizzazione realizzata lo scorso luglio e avente ad oggetto un portafoglio di crediti deteriorati verso la Pubblica Amministrazione.

A seguito dell'avveramento della condizione sospensiva prevista dagli accordi contrattuali siglati con investitori terzi, oggi - si legge in una nota - è stato perfezionato il trasferimento delle tranche mezzanine e junior a tali investitori, mentre Banca Sistema mantiene integralmente la tranche senior che ha ottenuto, il 9 luglio 2026, il rating Baa1 da parte di Moody’s.

Il portafoglio crediti sottostante l'operazione di cartolarizzazione è stato trasferito al veicolo a un corrispettivo pari a 115 milioni di euro, corrispondente al relativo valore contabile.

Rispetto ai valori di bilancio al 30 giugno 2026, l'operazione consente di ottenere una riduzione netta degli RWA di circa 88 milioni, risultante della riduzione derivante dalla cessione del portafoglio crediti (-141 milioni) e della sottoscrizione della tranche senior (+53 milioni) e genera un impatto positivo sui coefficienti patrimoniali individuali di Banca Sistema pari a circa +68 bps sul CET1 ratio e +83 bps sul Total Capital ratio. A livello consolidato, l'operazione comporta, inoltre, un beneficio stimato di circa +20bps sul CET1 ratio di Gruppo.

La transazione contribuisce inoltre alla riduzione del 44% dello stock di crediti scaduti lordi verso la Pubblica Amministrazione, pari a 223 milioni al 30 giugno 2026, mediante la cessione di circa 98,5 milioni di crediti scaduti lordi, con una conseguente riduzione dell’NPE ratio di circa 380bps.

L'operazione si inserisce nel percorso di ottimizzazione del profilo di rischio e di gestione attiva del capitale del Gruppo contribuendo alla riduzione delle esposizioni deteriorate e dei crediti scaduti verso la Pubblica Amministrazione.