(Teleborsa) - La capitalizzazione delle
banche dell'Unione europea/Spazio economico europeo (UE/SEE) è a livelli record, la liquidità è migliorata, mentre il rendimento del capitale proprio (RoE) si è attestato al 10,3% a fine 2023. Tuttavia, i
primi segnali di deterioramento della qualità del credito sono diventati più evidenti. Sono le principali conclusioni a cui giunge l'Autorità bancaria europea (
EBA) nel suo Risk Dashboard del quarto trimestre del 2023, che fornisce informazioni statistiche aggregate per le maggiori istituzioni UE/SEE.
Scendendo nei dettagli, emerge che le banche UE/SEE hanno raggiunto livelli record di capitalizzazione, con la media ponderata del coefficiente Common Equity Tier 1
(CET1) (fully loaded) al 15,9%, 50 punti base in più rispetto a dicembre 2022
Il coefficiente di copertura della liquidità (
LCR) è aumentato dopo diversi trimestri di calo. Anche il coefficiente netto di finanziamento stabile (
NSFR) è leggermente aumentato durante l'ultimo trimestre, ma rimane vicino ai livelli registrati negli ultimi trimestri. L'LCR e l'NSFR si attestano rispettivamente al 167% e al 127%. Le condizioni dei mercati finanziari durante i primi mesi del 2024 sono state favorevoli, con un livello elevato di emissioni di debito da parte delle banche.
La
crescita dei prestiti e degli asset è rimasta contenuta, ancora influenzata dall'inasprimento degli standard di prestito da parte delle banche e dalla minore domanda. Le attività ponderate per il rischio (
RWA) sono aumentate leggermente, determinando un aumento della densità degli RWA principalmente a causa dell'aumento del rischio operativo (dal 9,6% al 10,1% degli RWA totali).
Sebbene la qualità degli attivi rimanga solida, il rapporto tra prestiti in sofferenza (
NPL) è leggermente aumentato, passando dall'1,8% all'1,9%. Anche i
prestiti Stage 2 e il
costo medio del rischio sono aumentati nell'ultimo trimestre dell'anno. Gli NPL garantiti da immobili commerciali (CRE) sono aumentati marginalmente e il rapporto NPL di queste esposizioni è stato del 4,3%.
L'
esposizione delle banche dell'UE/SEE
verso i titoli sovrani è leggermente aumentata nel 2023, dopo il calo negli anni precedenti.
La
redditività per il 2023 è rimasta elevata al 10,3%, anche se con ampia dispersione. Mentre tutte le banche hanno beneficiato dell'aumento dei tassi di interesse, la quota delle banche con un RoE superiore al 10% è scesa dal 60% al 45%.