Indice di Treynor
E' un indice che misura l'extrarendimento ottenuto da un portafoglio, considerando il rischio di mercato misurato dal coefficiente Beta. Più elevato è l'indice, migliore è stata la performance del portafoglio. Nel caso di portafogli non ben diversificati l'indice di Treynor offre un metro di misura più appropriato dell'Indice di Sharpe, in quanto il primo prende in esame il rischio corso dal mercato nel suo insieme, mentre il secondo solo il rischio corso dalle attività in cui investe il portafoglio (che può anche non riflettere totalmente il mercato).