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Euronext Clearing introduce modelli di marginazione di tipo VaR

Finanza ·
(Teleborsa) - Euronext Clearing, la stanza di compensazione multi-asset di Euronext precedentemente nota come CC&G, ha annunciato l'introduzione di una nuova metodologia di margine basata su VaR sui titoli di Stato negoziati su piattaforme MTS cash e repo e BrokerTec e su piattaforme MOT, EuroTLX e Hi-MTF. Il nuovo framework VaR rappresenta "un primo importante passo verso l'espansione europea di Euronext Clearing, segnando un'importante pietra miliare del piano strategico Growth for Impact 2024", sottolinea la società che controlla le borse di Amsterdam, Brussels, Dublino, Lisbona, Milano, Oslo e Parigi.

La metodologia del margine basata sul VaR per i titoli di Stato italiani, portoghesi, spagnoli e irlandesi è attiva dal 20 giugno 2022, nell'ambito della continua evoluzione dei sistemi Euronext Clearing Risk Management, in sostituzione della metodologia del margine MVP SPAN-like, attualmente applicata ai tutti gli strumenti obbligazionari.



"Euronext Clearing si impegna a supportare le esigenze dei propri clienti per garantire che continuino a operare in modo efficiente e sicuro in tutti i mercati - ha commentato Anthony Attia, Global Head of Post Trade and Primary Markets di Euronext - La nuova metodologia di marginazione basata sul VaR, in linea con le best practices internazionali e gli standard di mercato, si basa su una rivalutazione di oltre 4.000 scenari di fattori di rischio a livello di portafoglio".
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