EBA: banche mantengono solidi coefficienti patrimoniali e di liquidità

(Teleborsa) - Nel complesso, le banche europee "mantengono solidi coefficienti patrimoniali e di liquidità". Lo afferma l'Autorità bancaria europea (EBA) nel suo Risk Dashboard aggiornato al terzo trimestre del 2022.

Il coefficiente medio di Common Equity Tier 1 (CET1) è leggermente diminuito al 14,8% dal 15% del trimestre precedente su base fully loaded. "Nonostante una certa contrazione dei coefficienti CET1, le banche mantengono un notevole margine di capitale rispetto ai requisiti normativi, che può fungere da importante salvaguardia per le banche per continuare a prestare all'economia reale in tempi di difficoltà economiche", si legge nel rapporto.

La liquidità

Il Liquidity Coverage Ratio (LCR) medio ha raggiunto il 162,5% (164,9% nel secondo trimestre 2022) mentre il Net Stable Funding Ratio (NSFR) medio è rimasto al 126,9%.

L'EBA prevede che la tendenza al ribasso dei coefficienti di liquidità continui a causa dei rimborsi anticipati o della scadenza delle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO) della BCE. "In un mercato volatile e incerto, è probabile che le banche che richiedono finanziamenti wholesale per sostituire le TLTRO o per costituire o rifinanziare le proprie riserve MREL debbano affrontare costi di finanziamento più elevati, soprattutto se sono percepite come più vulnerabili", viene osservato.

Gli NPL

Le banche hanno aumentato le loro esposizioni nel terzo trimestre dell'anno. I prestiti totali sono aumentati dell'1,9% nel terzo trimestre del 2022.

L'NPL ratio è leggermente diminuito, poco al di sotto dell'1,8%. Tuttavia, l'EBA sottolinea che le aspettative sulla qualità degli attivi delle banche si sono ulteriormente deteriorate, in particolare per le PMI e il credito al consumo.

Dal report emerge che quota di prestiti stage 2 è rimasta elevata (superiore ai livelli pre-pandemia) al 9,5% dei prestiti totali al costo ammortizzato (come nel secondo trimestre). Il costo del rischio (CoR) si è attestato allo 0,43%, il punto più basso da quando sono disponibili i dati, e significativamente al di sotto del picco della pandemia (0,86% nel secondo trimestre del 2020). L'incidenza dei crediti forborne scende all'1,6% sul totale degli impieghi (1,7% nel 2° trimestre 2022).

L'aumento dei tassi

Sebbene di recente siano state osservate alcune tendenze positive, l'EBA ricorda che i rendimenti rimangono su livelli elevati. "L'inasprimento della politica monetaria potrebbe contribuire a un ulteriore riprezzamento di tutte le classi di attività, in particolare quelle più rischiose - si legge - La volatilità potrebbe compromettere la liquidità del mercato e rendere difficile l'identificazione di un prezzo equo per gli investitori e gli emittenti. In queste condizioni, l'attività del mercato primario potrebbe essere ridotta".

Inoltre, viene osservato che gli spread sovrani si sono leggermente ridotti durante il quarto trimestre. Tuttavia, con l'aumento dei timori di recessione per la maggior parte dei paesi dell'UE e i successivi aumenti dei tassi delle banche centrali, "potrebbe verificarsi un ulteriore ampliamento degli spread sovrani". Ciò potrebbe influire negativamente sulle esposizioni sovrane delle banche valutate al fair value.